Ценовые каналы на форекс. Наклонный ценовой канал

Ценовой канал (англ. Price Channel ) является одним из паттернов в техническом анализе, который свидетельствует о продолжении господствующего тренда. Если наклон канала направлен вниз, то он считается медвежьим, а если вверх – бычьим. Частным случаем ценового канала является паттерн «прямоугольник», называемый также торговый диапазон. Его особенность заключается в том, что верхняя и нижняя линии являются горизонтальными.

Методика построения

Для правильной идентификации ценового канала необходимо наличие следующих параметров.

Основная линия тренда . Эта линия строится как минимум по двум точкам, которые задают характер тренда и угол наклона. Для восходящего ценового канала основная линия тренда строится, по крайней мере, по двум ценовым минимумам и играет роль поддержки. При нисходящем канале она строится как минимум по двум последовательным максимумам и играет роль сопротивления.
Линия канала . Эта линия строится параллельно основной линии тренда и желательно должна проходить через два ценовых максимума на восходящем тренде, или два ценовых минимума на нисходящем. Тем не менее, в практике технического анализа допускается ее построение по одному максимуму или минимуму. Кроме того, при восходящем ценовом канале она будет играть роль линии сопротивления, а при нисходящем – поддержки.

Интерпретация

После того как был идентифицирован восходящий тренд и построен бычий ценовой канал, стратегия торговли сводится к следующему:

открытие длинных позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
открытие коротких позиций в момент отскока цен от линии канала.

При этом следует соблюдать осторожность и открывать позицию не по факту приближения к линии, а только после того как произойдет разворот!

Сигналом бычьего прорыва и продолжения восходящего тренда является пробитие линии канала, которое желательно должно подтверждаться ростом объемов торгов и/или ценовыми гэпами. Медвежий прорыв, то есть пробитие основной линии тренда, является сигналом разворота, особенно если он сопровождается увеличением объемов торгов и/или ценовыми гэпами.

Медвежий ценовой канал формируется на нисходящем тренде, а стратегия торговли в этом случае сводится к следующему:

открытие коротких позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
открытие длинных позиций в моменты отскока цен от линии канала.

Медвежий прорыв при пробитии линии канала свидетельствует о продолжении тенденции и является надежным сигналом к открытию короткой позиции, особенно если он подтверждается ростом объемов торгов и/или гэпами. Бычий прорыв при пробитии основной линии тренда дает сигнал к его развороту.

Выводы

При торговле в ценовом канале трейдер сталкивается с тремя типами сигналов.

Подход и отскок цен от верхней или нижней границы канала . Обязательным условием для открытия позиции является отход цены от границы канала.
Пробитие линии канала . Этот тип нарушения границ ценового канала является относительно безопасным, поскольку на основании такого сигнала позиция открывается в направлении господствующего тренда. Чтобы отсеять ложные сигналы желательно получить дополнительные подтверждения, например, рост объемов торгов.
Пробитие основной линии тренда . Этот тип сигнала является наиболее опасным, поскольку предполагает открытие позиции против господствующего тренда. В этом случае трейдер должен обязательно использовать дополнительные подтверждения и технические индикаторы, как, например, рост объемов торгов и ценовые гэпы в точке прорыва, графические паттерны, свидетельствующие о развороте, трендовые индикаторы, осцилляторы и т.п.

Индикатор Price Channel (PC) или, как его называют, индикатор ценового канала – классический индикатор семейства , применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала .

Первая версия инструмента была разработана легендарным Ричардом Дончианом более чем сорок лет назад.

Описание индикатора Price Channel

Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.

Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с нижней границей и, наоборот, контакт с верхней сообщает о необходимости покупки.

Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.

Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала. В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ. По аналогии проводится и продажа, только речь здесь идет уже о верхних линиях.

Торговля с Price Channel

Главными задачами индикатора Price Channel являются:

подача сигнала о пересечении границы канала ценой;
определение тренда.

В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд — нисходящий.

Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.

Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.

Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу вверх.

Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.

Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).

Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.

При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.

Видео по работе Price Channel

Согласно классическим правилам, принятым для торговых систем, в которых используется Price Channel, покупать активы нужно при закрытии цены выше канала с периодом 20, а продавать — при ее закреплении под 20-периодным каналом. Закрывать короткие/длинные позиции стоит при формировании канала выше/ниже пятого периода.
Можно упростить поиски сигналов пробоя, используя смещение индикатора с размерностью +2. Кроме того, имеет смысл применить фильтр сделок. Это поможет отбирать сигналы, формирующие цены за пределами канала. Следуя этим советам, реально также минимизировать потери, которые возникают при коррекционном возвратном движении.

Выводы

Индикатор Price Channel – достаточно качественный индикатор, добросовестно выполняющий возложенные на него функции. Его применение избавляет от необходимости самому искать и обрисовывать вручную ценовые каналы. С его помощью можно быстро определить состояние рынка и характер присутствующих на нем тенденции. Способность наглядно отображать флетовые участки существенно облегчает работу внутри канала.

Как и у любого другого современного инструмента технического анализа, у Price Channel имеются недостатки, при этом только один из них можно считать относительно серьезным.

Формула индикатора предусматривает оперативное корректирование границ, что зачастую мешает их определять и затрудняет работу в моменты прорыва. С этой проблемой можно бороться путем привлечения дополнительных средств анализа.

В частности стоит добавить инструменты, способные определять волатильность рынка и силу тренда. Индикатор Price Channel подходит всем трейдерам проводящим операции любой срочности на фондовом и товарно-сырьевом рынке. Рекомендован в качестве технического базиса для торговых систем разных типов – и трендовых, и контртрендовых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

(канал, англ. price channel, channel) – это коридор, который появляется в результате ценового движения, заключенный в рамки воображаемых линий по трем основным точкам разворота, формирующихся в момент достижения ценой границы, а также уровней сопротивления и поддержки на ее пути. Другими словами, ценовой канал является зоной колебания цены на определенном временном отрезке (см. рис. 1).

(Рис. 1 – Пример ценового канала)

Виды каналов:

Скользящие – характеризуются переменным направлением и шириной, визуально ограничены отрезками прямых. Например: канал Боришпольца, канал Дончиана .
Криволинейные – построены на основании скользящих средних. Например: Конверт.
Каналы с прямолинейными границами (канал Раффа). Выделяют:

трендовые каналы - ограничены линией сопротивления/поддержки и параллельным отрезком, который проходит через дно/вершину максимальной волны;
бестрендовые (ценовой коридор).

В случае если канал с прямолинейными границами характеризуется расширением или сужением, говорят о фигуре расширения или сужения (вымпел, флаг).

Торговля по ценовому каналу. Признаки усиления тренда

Пробой – цена может двигаться внутри канала, а затем в некоторый момент времени пробить линии сопротивления. Следует отметить, что бывают и ложные пробои (см. рис. 2).
Подтверждающий сигнал пробоя – линия сопротивления преобразуется в линию поддержки. В данном случае трейдер должен откорректировать ценовой коридор.

(Рис. 2 – ложный пробой в ценовом канале)

Признаки ослабления для бычьего и медвежьего тренда:

Пробой;
Движение цены в определенном коридоре, характеризующееся не достижением ценой линии сопротивления при бычьем тренде и линии поддержки при медвежьем тренде .

Сигнал ослабления рынка – пробой линии поддержки в период бычьего рынка или пробой линии сопротивления в период медвежьего рынка. Следует отметить, что четкие ценовые каналы можно наблюдать не часто. Обычно ценовое движение только показывает пробитие, не подтверждая его. В данном случае трейдер должен использовать другие подтверждающие сигналы.

Правила построения ценовых каналов

Кроме вышеуказанной классификации, каналы делятся на: восходящие, нисходящие и боковые. Пример построения восходящего канала: вначале следует найти ряд повышающихся локальных минимумов и прочертить сквозь них линию (см. рис. 3) – она будет служить линией поддержки, цена не опускается ниже ее уровня. Важный момент, подтверждающий силу линии поддержки в рассматриваемом примере – это количество прикосновений цены (чем их больше, тем линия крепче).

После нахождения линии поддержки, следует ее скопировать и сместить на график относительно локальных максимумом или минимумов – цена расположится между двумя линиями (поддержки и сопротивления). Зная особенности рынка, трейдер может продавать у линии сопротивления и покупать у линии поддержки, получая солидную прибыль.

Особенности ценового канала

Средняя канала. Рассчитывается следующим образом: необходимо взять 50% от общей высоты канала и начертить на данном уровне третью параллельную линию – это и будет средняя. Ее также можно использовать в качестве линии сопротивления/поддержки. При подходе цены к данной линии снизу, она используется как уровень сопротивления и существует возможность того, что произойдет отскок цены от линии вниз.
Количество касаний – как указано выше, чем их больше, тем линия крепче. Иногда случается, что цена движется в канале, прикасаясь сначала к линии поддержки, затем отскакивая к линии поддержки – и так большое количество раз. Это дает трейдеру наиболее ясную картину рынка.

Торговля в ценовых каналах относится к одной из самых распространенных стратегий на форекс. Такая популярность обусловлена сравнительно простыми принципами построения этих каналов и достаточной эффективностью работы в них.

Вы наверное уже не раз замечали, что цена не движется по прямой линии, ее движение криволинейно, она то идет вверх, то снова опускается вниз или наоборот, в зависимости от направления движения тренда.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

При этом на каждом временном промежутке существует своя амплитуда колебаний именно она и выступает в роли ценового канала. Поэтому, выбирая валютную пару для торговли в первую очередь, следует учитывать ее волатильность.

Ценовой канал ограничивается двумя линиями, которые именуются границами канала. Нижняя линия называется линией поддержки, а верхняя линией сопротивления.
Построение данных линий происходит по следующим принципам, линия поддержки соединяет наиболее значимые минимумы на выбранном временном промежутке, а линия сопротивления наиболее значимые максимумы на том же временном промежутке.

В зависимости от длительности таймфрейма будет напрямую зависеть ширина построенного канала, чем длиннее временной промежуток, тем шире канал и наоборот.

Построить ценовой канал можно как в ручную, так и при помощей специальных индикаторов канала , механический способ построения позволяет не только ускорить сам процесс, но и динамично изменять границы канала в соответствии с новыми данными.

После того как вы определились с таймфреймом и построили канал можно переходит к практической торговли.

Стратегии торговли в ценовых каналах.

Существует две самых популярных стратегий торговли в ценовом канале – на пробое его границ или на развороте.

Торговля на пробое основывается на утверждении, что цена, пробив уровень поддержки или сопротивления, с большой вероятностью продолжит свое движение в том же направлении. Поэтому все сделки открываются в сторону пробоя.
Например, если пробита линия поддержки, значит, следует открывать ордер на продажу и наоборот, при пробое линии сопротивления совершаем покупку валюты.

Торгуя на пробое, следует учитывать, что из каждого правила существует исключение, в нашем случае таким исключением является ложный пробой, его вероятность довольно высока, поэтому прежде чем входить в рынок следует полностью убедится в подлинности пробоя. Для этого подождите, что бы цена прошла хотя бы 5-10 пунктов и только после открывайте сделку.

Торговля на развороте – основана на характере движения цены внутри ценового коридора, торговля базируется на ширине этого коридора. Если диапазон движения достаточно широк ордера можно открывать как по тренду, так и против него, правда в последнем случае резко возрастает риск сделок.

Основное правило данной стратегии заключается в следующем – ордера на покупку открываются при развороте у линии поддержки, а ордера на продажу при развороте у линии сопротивления.

Есть множество других вариантов построения ценовых каналов и торговли в них, но при трейдинге на forex главное не несколько сложным будет ваш технический анализ и применяемая стратегия, а с какой эффективностью вы будете их использовать.

Стратегии торговли в ценовом канале используют многие трейдеры. Начинающему участнику финансового рынка важно подробно изучить, что такое ценовые каналы и как их строить, для того, чтобы научиться выстраивать торговые стратегии.

Что такое ценовой канал?

Ценовым каналом называют торговый диапазон, в котором за определенный период времени происходит движение цены. Также можно назвать это «коридором» на ценовом графике, через начальную и конечную точки которого прочерчены линии сопротивления и поддержки. Как и тренды, ценовые каналы классифицируются по критерию направления цены. Они бывают:

восходящими;
нисходящими;
боковыми.

В зависимости от вида ценовой канал отмечается на соответствующем тренде (например, восходящий канал на восходящем тренде и так далее). Различают подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Подтвержденным канал называют в том случае, если цена как минимум два раза касалась линий поддержки и сопротивления. Пока этого не произошло, канал называется неподтвержденным.

Как построить ценовой канал?

Для построения восходящего канала необходимо в первую очередь определить начало тренда. После этого выбирают опорные точки (последовательно идущие минимумы) и рисуют основную линию тренда. Параллельно основной линии располагают еще одну линию тренда, проводя ее через локальный максимум, которым называют верхнюю точку между двумя опорными. Нисходящий ценовой канал строится также, только основная линия тренда проходит через максимумы, а вторая - через локальный минимум. При построении бокового ценового канала перепись существующих максимумов и минимумов не производят, так как движение цены происходит между линиями поддержки и сопротивления. Боковой канал образуется, когда цена касается как минимум по два раза линии сопротивления и поддержки.

Как торговать в ценовом канале?

Для начала торговли необходимо провести несколько дополнительных линий. Одну линию проводят на расстоянии 50% от ширины диапазона, посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторая и третья линии проходят внутри канала на расстоянии 10% от его ширины и параллельно линиям поддержки и сопротивления. При принятии торговых решений нужно отталкиваться от направления движения. Если цена восходит от нижней границы, надо покупать активы, а если от верхней - закрывать позиции. Когда цена проходит линию в 10%, прибыль фиксируется. Так происходит ограничение рисков. Заходить в сделку от 50-процентной линии нужно очень аккуратно и внимательно, так как здесь риски повышенные. В этом случае каждый трейдер самостоятельно решает, где выставлять стоп-лосс (ограничитель рисков). Чаще всего стоп-лосс убирают за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Что делать, если произошел пробой ценового канала?

Если цена выходит из своего диапазона, то торговля также осуществляется по определенным стратегиям. В случае пробоя ценовой канал перестает быть таковым, и вариантов развития событий может быть три:

прорыв оказывается ложным, и цена практически сразу возвращается обратно в канал;
цена начинается дальше двигаться в сторону прорыва;
цена проходит некоторый отрезок в сторону прорыва, а затем постепенно возвращается в рамки канала.

При пробое открывать сделку лучше в тот момент, когда цена начинает возвращаться к пробитому уровню. В данной статье представлены базовые знания, необходимые начинающему трейдеру. Однако перед тем, как начать использовать их на практике, лучше подстраховаться и получить дополнительные знания, например, на курсах, где всех желающих обучают основам торговли. А записаться на такие курсы можно в Школе Московской биржи. В Школе Московской Биржи есть курсы для начинающих трейдеров и для тех, кто уже имеет какой-либо опыт торговли на финансовых рынках. В рамках обучения преподаватели дают не только теоретические знания, но и практические советы. Преимущество курсов состоит в том, что преподавателю можно всегда задать вопрос, если нужно что-то уточнить. В нашей школе есть как бесплатные базовые курсы, посвященные техническому и фундаментальному анализу, исследованию рынка российских активов и другим темам, так и платные курсы. Записывайтесь на курсы и получайте стартовые или дополнительные знания, которые приведут к успеху!